Volatility limit strategy



  • Volatility limit strategy
    Робот выставляет ордера опциона по заданной волатильности. Задав величину минимального ордера Basket size, значение волатильности, в поле Price отобразится расчетная цена ордера по заданной волатильности. При отличии значения цены выставленного ордера от расчетной цены Price на величину чувствительности Sensibility (задается в минимальных шагах цены), будет автоматически снят старый ордер и выставлен новый ордер по цене Price.
    Таким образом осуществляется котирование опционов по волатильности. Стратегий Volatility limit можно запустить неограниченное количество

    0_1501247631991_8c20adaa-2316-4c50-b363-a29ff36c8773-image.png

    Пример на скрине: задача купить 100 опционов колл по волатильности 20.00 ордерами по 10 контактов

    Volatility limit

    Поле Instrument:
    Volat - волатильность транслируемая биржей
    TPrice - теор цена опциона. Расчет по Volat
    IV - значение волатильности опциона по цене Bid Ask и Last
    vol - кол-во контрактов по соотв котировке или цене последней сделки

    Strategy - параметры робота:
    Shares total — общее количество контрактов на исполнение, положительное значение означает покупку, отрицательное значение (знак «-») продажу
    O.indent — смещение цены выставляемых ордеров от расчетной Price. Задается в минимальных шагах цены.
    Basket size — количество контрактов в выставленном ордере
    Pos. group — наименование аналитического счета учета позиции
    Price IV — цена по волатильности
    Sensibility — чувствительность перестановки ордеров измеряется в шагах цены. Если цена последней сделки изменится на заданную этим параметром величину, то стратегия исполнения переставит заяки.
    Price — цена по которой будет выставлен ордер
    Comment — комментарий стратегии, комментарий указывается у ордеров стратегии и сделок по ним

    Volatility - вариант используемой волатильности:
    Instrument — волатильность транслирумая биржей либо заданная вручную в Price IV
    MarketMaker — заданная в Volatility editor кривая волатильности
    Position — задаваемая в Volatility editor кривая волатильности

    При щелчке мыши в окно Price или Stop Price появится элемент выбора цены с текущими значениями Ask/Last/Bid
    Для запуска стратегии нажмите кнопку Start, проверьте и подтвердите начало исполнения.
    После нажатия кнопки Start стратегия исполнения отправляется на сервер исполнения в дата центре биржи и в соответствии с заданными параметрами осуществляет выставление ордеров автономно до момента полного исполнения либо остановки пользователем Stop.
    Для изменения цены или других параметров робота нажмите кнопку Stop, после внесенных изменений для продолжения исполнения нажмите Start.

    Галка Auto restart - автостарт стратегии после Stop стратегии по расписанию

    Галка Price corridor - только для опционов, сервер блокирует выставление ордера по опциону: на покупка по цене более чем на 100% выше теор цены, на продажу по цене менее 50% теор цены опциона. Защита от покупок опционов по завышенным ценам и продаже по очень низким.



Похоже, подключение к Форум LAFT было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.