Замечание к описанию и реализации поля LimitEnter стратегии Connected Orders.



  • Отсутствие галки в поле LimitEnter по замыслу и описанию разработчиков означает, что по этой позиции не будут выставляться лимитные ордера. Это позволяет сначала исполнить менее ликвидную ногу позиции и только затем исполнить по маркету оставшуюся. Так и происходит, если в стратегии две позиции.
    Рассмотрим ситуацию, когда в стратегии задействовано более двух позиций (например, два опциона и фьючерс). При этом в позиции фьючерс не стоит галка, что должно вроде как обозначать отсутствие исполнения лимитных ордеров. Однако на практике, исполнение одной из опционных позиций приводит к тому, что оставшиеся позиции начинают исполняться по маркету и на наличие галки в поле LimitEnter у этих позиций стратегия уже не обращает внимание. Таким образом, реальна ситуация, когда второй опцион не исполняется, в то время как позиция по фьючерсу уже открыта.
    Ни на чем не настаиваю, но считаю, что это не правильно и стратегию Connected Orders следовало бы доработать. В противном случае, не имеет смысла ее использовать для набора трех и более ног позиции при наличии в ней фьючерса. Разумнее, но сложнее, следует в данном случае использовать Connected Orders для набора опционных позиций, и Range Hedger для включения в окончательную позицию фьючерса.



  • Логика галки LimitEnter работает верно - если галка не установлена - лимитный ордер выставлен по этому инструменту не будет. Количество инструментов не важно, по одному из лимитных ордеров произошла сделка - маркетные ордера одновременно выставляются по остальным инструментам.
    Наличие галки никак не влияет на выставление маркетных ордеров
    Важно - не нужно путать процедуру выставления ордеров и их исполнение .



  • Полагаю, что надо бы внести уточнение в описание стратегии. Что бы никто не воспринимал это неверно, как я.



  • Андрей, напишите пожалуйста уточнение в комментарии к описанию стратегии. Спасибо



Похоже, подключение к Форум LAFT было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.