Редактор кривых волатильности Volatility editor



  • Задав и сохранив на сервер значения кривой волатильности, вы можете их использовать для котирования опционов, дельта хеджирования и оценки профилей PnL

    0_1503907251602_d05f0f8f-a3a0-4b27-9b61-a5fc2906adb7-image.png

    Strikes - количество отображаемых страйков в таблице от центрального.
    Кнопка Refresh - обновление данных, после внесения изменения для обновления отображения следует нажать Refresh
    Кнопка Auto update - режим автоматического обновления данных, по умолчанию значение 15 секунд

    Account - для сохранения значений волатильности на сервер выберите торговый счет и нажмите Save

    Построение кривых волатильности

    0_1503907396518_d1ef641d-9d60-4117-9281-42b047c82536-image.png

    Level - задаем значение волатильности на центре кривой
    Tilt - значение наклона кривой
    Curve - значение крутозиса кривой

    Кнопка Set all - придать значения модельной кривой соотв кривой MMVolatilty или PosVolatility

    Задав модель кривой China IV можем сохранить на сервере как кривую MMVolatility
    Задав модель кривой China IV2 можем сохранить на сервере как кривую PosVolatility

    Обратите внимание! Вы задаете значения волатильности только отображаемым в таблице страйкам, для задания значений волатильности большему количеству страйков увеличьте параметр Strikes. Сохраненные значения страйков опционов относятся только к торговому счету по которому вы произвели сохранение. Для каждой серии опционов требуется сохранять свои значения кривой волатильности.
    Перед стартом дельта хеджера настроенного на расчет дельты по заданной кривой волатильности обязательно проверьте на вкладке Position заданные по опционам волатильности.



Похоже, подключение к Форум LAFT было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.