Робот продажи волатильности SFO



  • Sell flex option - робот алгоритмической продажи волатильности финансового инструмента. Стратегия исполнения доступна подписчикам Опцион Лафт

    0_1501596552183_9ea2580b-f199-43f9-bcae-d70f04053804-image.png

    Настраиваемые параметры страйка:

    0_1501596596658_92d4fd07-c9df-4793-aa7d-e4a754a65f12-image.png

    • Exp.date – тип даты экспирации
    0_1501596614432_37d37532-473b-45ed-8c38-80ddb94c5e0c-image.png
    Days – дневные опционы
    Hours – часовые опционы
    Fixed – фиксированная дата экспирации
    • Value – задаётся при типе даты экспирации Days, Hours
    • Value – задаётся при выбранном типе даты экспирации Fixed
    • Option – тип опциона (Call или Put)
    • Strike type – тип страйка
    0_1501596638151_92d65248-9519-4010-8bbc-9f14603e91d1-image.png

    Fixed – фиксированный страйк. Страйк задаётся руками в поле strike
    Last – страйк выбирается автоматически по последней сделке
    • Indent – сдвиг страйка относительно last цены фьючерса, измеряется в шагах цены и доступен при использовании типа страйка Last
    Настраиваемые параметры торговой стратегии:
    0_1501596665856_0d948f6c-39fd-4f68-98b3-2fb6854ba282-image.png

    • Sensibility - чувствительность в шагах цены, при его превышении выставляется ордер по новой цене
    • Rate - значение ставки безриска модели БШ
    • Volatility – волатильность опциона
    • O. Indent – сдвиг цены ордера от расчётной
    • Shares - количество проданных\купленных контрактов опциона
    • Basket size - максимальное количество контрактов в одном ордере
    • Comment – комментарий ордеров и сделок стратегии
    • Min. level – минимальное значение дельты опциона, при этой цене выставляется ордер на покупку
    • Max. level – максимальное значение дельты опциона, при этой цене выставляется ордер на продажу

    Отображаемые параметры:
    • T. price – теоретическая цена опциона
    • Delta – дельта опциона
    • Cur. level – суммарная дельта опциона и открытых позиций по БА
    • BuyPrice – цена ордера на покупку, при CurrentDelta=MinLevel
    • SellPrice – цена ордера на продажу, при CurrentDelta=MaxLevel
    • Open price –
    • Open shares – количество купленных/проданных контракто
    Логика работы.

    1. На основании strike, Exp.date value, Rate, Volatility и OptionType, по модели БШ считается теоретическая цена T. price и дельта Delta флекс-опциона
    2. Считается суммарная дельта Cur. level= (-Delta* Shares) + дельта открытых позиций по базовому активу
    3. Перебором ищутся цены базового актива (BuyPrice,SellPrice).
    4. Цены ордеров сдвигаются на OrderIndent шагов: BuyPrice=[полученная цена для MinLevel]-OrderIndentPriceStep, SellPrice=[полученная цена для MaxLevel]+OrderIndentPriceStep
    5. Если ордеров нет – выставляются по полученным ценам. Если стоят – проверяется изменение цены между расчётной ценой и ценой ордера. Если разница больше Sensability*PriceStep – ордера переставляются

    Внимание:
    Диапазон IMin. level - Max.levelI должен быть не менее 2 basket, в противном случае будет цикл по сделкам => убыток.
    При задании отрицательных значений level, Min. level указывается большее отрицательное значение, а в поле Max. level меньшее отрицательное значение. Всегда нужно помнить, что -55 < -45, неправильно заданные уровни могут привести к циклу, что приведёт к убыткам. Перед запуском обязательно нужно проверять текущую дельту позиции Cur. level и спред - разницу цен ордеров Buy price и Sell price.



  • "Всегда нужно помнить, что -55 < -45, неправильно заданные уровни при продаже опциона Put ...." здесь Пут нужно заменить на Колл, это у кола дельта отрицательна в СФО.
    Так же: Внимание в СФО значения макс-мин. левла должны отличаться на 2 basket или больше, в противном случае будет цикл по сделкам => убыток.



  • Спасибо! изменил и добавил



Похоже, подключение к Форум LAFT было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.