Робот покупки волатильности BFO



  • Buy flex option. Алгоритмическая стратегия покупки волатильности инструмента. Доступна по подписке Опцион LAFT

    0_1501510056688_3ad596e0-bf18-4ee5-b193-32670ee64f11-image.png

    Настраиваемые параметры страйка:

    0_1501510101045_11b7119c-cb37-42b6-ba74-46696d57b556-image.png

    ● Exp.date – тип даты экспирации

    0_1501510119259_44af8889-de8b-43ad-85b0-5e9f934d9a60-image.png

    Days – дневные опционы
    Hours – часовые опционы
    Fixed – фиксированная дата экспирации
    ● Value – задаётся при выбранном типе даты экспирации Days, Hours
    ● Value – задаётся при выбранном типе даты экспирации Fixed
    ● Option – тип опциона (Call или Put)
    ● Strike type – тип страйка
    0_1501510149459_e65795b5-b110-45ef-b27f-fdc0b15eff4f-image.png

    Fixed – фиксированный страйк. Страйк задаётся руками в поле strike
    Last – страйк выбирается автоматически по последней сделке
    ● Indent – сдвиг страйка относительно last цены фьючерса, измеряется в шагах цены и доступен при использовании типа страйка Last
    Настраиваемые параметры торговой стратегии:

    0_1501510696452_17eec67d-2946-4724-857b-bd395bf222f0-image.png

    ● O.timeout – таймаут (секунды). Срок жизни ордера, если ордер за время таймаут не полностью исполнен либо не исполнен, то будет снят и после пересчета будет выставлен новый ордер
    ● Rate - безрисковая ставка в доле ( 10 % задается как 0,10 )
    ● Volatility – волатильность опциона
    ● O. Indent – сдвиг цены ордера от расчётной
    ● Shares - количество купленных контрактов опциона
    ● Basket size - максимальное количество контрактов в одном ордере
    ● Comment – комментарий ордеров и сделок стратегии
    ● Min. level – минимальное значение дельты опциона
    ● Max. level – максимальное значение дельты опциона

    Расчетные параметры:
    ● T. price – теоретическая цена опциона
    ● Delta – дельта опциона
    ● Cur. level – суммарная дельта опциона и открытых позиций по БА
    ● BuyPrice – цена ордера на покупку, при CurrentDelta=MinLevel
    ● SellPrice – цена ордера на продажу, при CurrentDelta=MaxLevel
    ● Open price – средняя цена открытия позиции по БА
    ● Open shares – количество купленных/проданных контрактов

    Общая логика работы.

    1. Расчет страйка:
      ● для фиксированного страйка(Fixed) используется Strike
      ● для режима Last возможно два варианта:
    1. Задан Indent. рассчитывается новое значение страйка: newStrike=Last+(StrikeIndent*priceStep), где Last – цена последней сделки по фьючерсу, priceStep – шаг цены фьючерса. Если полученное значение отличается больше чем на StrikeSens шагов цены от предыдущего используемого значения – используется новое рассчитанное значение, если меньше – старое.
    2. Задан Strike. Рассчитывается StrikeIndent как разница на Last фьючерса и заданным Strike. Далее всё как в пункте 1.
    1. В зависимости от режима Exp.date рассчитывается дата экспирации – фиксированная (Exp.dateValue= ExpDateFixed) или динамическая, рассчитываемая на каждом запуске стратегии Exp.dateValue=[текущая дата\время]+ Exp.dateCount*[день,час]

    2. На основании Strike, Exp.date, Rate, Volatility и типа опциона Option, по модели БШ считается теоретическая цена T.price и дельта Delta флекс-опциона

    3. Считается суммарная дельта Cur.level= (-Delta* Shares) + дельта открытых позиций по базовому активу

    4. Покупка или продажа происходит в случае, если Cur. level превысил значение Basket size.



  • Сергей, где почитать подробнее про флекс-опционы и покупку-продажу вол-ности флекс-опционами?



Похоже, подключение к Форум LAFT было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.