Стратегия исполнения ReHedger



  • Стратегия исполнения ReHedger
    ReHedger – робот получения прибыли на базовом инструменте (фьючерсе) от купленных позиции опционов, осуществляет котирование спреда бид аск на фьючерсе, сделки на покупку соотв осуществляются по низкой цене, на продажу по высокой и наоборот.

    0_1501252824011_66f87fe3-0ad3-4814-98d9-c3eaa8a4ef61-image.png

    ReHedger
    Вкладка Setup – настраиваемые параметры робота.
    Comment – комментарий стратегии, комментарий указывается у ордеров стратегии и сделок по ним. Рекомендуем использовать
    Indent – смещение цен выставления ордеров (измеряется в шагах цены). Отрицательные значения параметра расширяют спред, то есть робот выставляет ордера на продажу по более высоким ценам, а ордера на покупку по более низким.
    Sensibility – чувствительность перестановки ордеров (измеряется в шагах цены).
    Basket – количество контрактов в выставляемых ордерах.

    Volatility – режим применяемой волатильности опционов:
    Instrument – волатильность транслируемая биржей.
    MarketMaker – волатильность заданная в Volatility Editor
    Position – волатильноть заданная в Volatility Editor.
    Min. Level – минимальный уровень диапазона рехеджирования по дельте.
    Current – показатель текущей дельты позиции опционов.
    Max. Level – максимальный уровень диапазона рехеджирования по дельте.
    Buy price – расчетная цена для выставления ордера на покупку.
    Last – цена последней сделки.
    Sell price – расчетная цена для выставления ордера на продажу.
    Stop buy – стоп условие по уровню цены. Достигнув заданного уровня цены, робот перестаёт выставлять ордера на покупку.
    Stop sell – стоп условие по уровню цены. Достигнув заданного уровня цены, робот перестаёт выставлять ордера на продажу.
    Buy order – цена и количество контрактов выставленного ордера на покупку.
    Sell order – цена и количество контрактов выставленного ордера на продажу.

    Hedge instrument – информация о торгуемом инструменте:
    Ask – лучшая цена предложения.
    Last – цена последней сделки.
    Bid – лучшая цена спроса.
    Vol – объёмы участвующие в лучших ценах спроса и предложения, а также объём последней сделки.

    Информация об используемом счете:
    Account – номер счета
    Money – количество денежных средств на счете.
    Free – количество свободных денежных средств.
    GM – количество денежных средств под гарантийным обеспечением.

    Вкладка Positions:
    Ticker – название инструмента по которому открыта позиция.
    Strike – страйк позиции.
    Shares – количество контрактов в позиции.
    Open price – усредненная цена открытия.
    Volatility – волатильность инструмента, транслируемая биржей.
    MMVolatility – задаваемая волатильность для котирования опционов в Volatility Editor.
    PosVolatility – задаваемая волатильность в Volatility Editor для расчета позиции по опционной серии.

    Для запуска стратегии нажмите кнопку Start, проверьте и подтвердите начало исполнения.
    После нажатия кнопки Start стратегия исполнения отправляется на сервер исполнения в дата центре биржи и в соответствии с заданными параметрами осуществляет выставление ордеров автономно до момента полного исполнения либо остановки пользователем Stop.
    Для изменения цены или других параметров робота нажмите кнопку Stop, после внесенных изменений для продолжения исполнения нажмите Start.

    Галка Auto restart - автостарт стратегии после Stop стратегии по расписанию

    Галка Price corridor - только для опционов, сервер блокирует выставление ордера по опциону: на покупка по цене более чем на 100% выше теор цены, на продажу по цене менее 50% теор цены опциона. Защита от покупок опционов по завышенным ценам и продаже по очень низким.



Похоже, подключение к Форум LAFT было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.