Connected order strategy (Робот связанных ордеров)



  • Connected orders strategy – робот связанных ордеров, позволяет торговать любые комбинации опционов, фьючерсов, акций и др как одним инструментом

    0_1501254378352_7594db88-ad2f-4662-ac1b-b701c809d3bb-image.png

    Пример на скрине: задача купить 50 вертикальных спредов ртс 105000/107500
    Покупаем 5 лотов (Lot count) по 10 спредов ( Shares10 покупка 105000 и Shares -10 продажа 107500) по цене за лот 3400 пунктов, цена по рынку 3600 (Market Target)
    Размер одного выставляемого ордера 2 контракта (Basket size)

    При покупке (положительный таргет) нужно стремиться к меньшему значению таргета - купить конструкцию за меньшую цену и наоборот при продаже (отрицательный таргет) нужно стремиться к большему отрицательному значению - продать конструкцию по более высокой цене

    Внимание! Определяйте значение Target исходя из справочных значений Minim Theor Market. Не перепутайте знак Target!

    Задайте значение Basket size — минимальное количество контрактов ордера
    Рекомендация : эффективное значение basket size зависит от объема открытия позиций по инструментам (Shares), т.е для Shares 10 эффективно использовать basket size 2, для 50 контрактов 5, для 1000 контрактов basket size 20 или 50. Зависит от ликвидности рынка и количества контрактов в стакане.
    Задайте значение чувствительности Sensibility (в минимальных шагах цены), по умолчанию составляет 2. Определяет частоту выставления ордеров в зависимости от изменения бид и аск в стакане. Для уменьшения частоты выставления ордеров увеличьте значение Sensibility до 3, 4 или 5.

    При выполнении заданного условия по Target (цели в пунктах) в колонке Possible Price отобразится значение цены выставляемого ордера по инструменту и в случае запущенной стратегии исполнения, будет произведено выставление ордера в торговую систему Биржи. При сделке по одному из выставленных ордеров произойдет автоматическое выставление маркет ордеров, по остальным инструментам комбинации, с учетом значения глубины пробоя маркет-ордера Indent.

    В окне счета обозначается общая информация по счету:
    Money – денежные средства на счете
    Free – свободные денежные средства на счете
    GM – общее ГО по счету

    В окне Strategy задаются параметры исполнения:
    Lotcount – общее количество лотов, робот не перейдет к исполнению следующего лота пока не будет полностью исполнен текущий лот
    Basketsize – минимальное количество контрактов в ордере
    Sensibility – чувствительность к изменению цены (измеряется в шагах цены)
    Indent – глубина пробоя маркет ордера (измеряется в шагах цены)
    Target – цель цены открытия. При щелчке мыши в этом окне отображаются значения Market/Theor/Minim. Можно ввести свое значения.

    Comment – комментарий стратегии, комментарий указывается у ордеров стратегии и сделок по ним, рекомендуем использовать

    В окне Target транслируется:
    Market – цена открытия по рыночным ценам
    Theor – теоретическая цена открытия
    Minim – минимальная цена открытия

    В окне Orders:
    Ticker – тикер контракта
    Type – тип контракта
    Coeff. - множитель при расчете Target. Применяется для акций - цена за акцию, а торгуются лотами, нужно домножить.
    LimitEnter - наличие галки означает что лимитные ордера по инструменту будут выставляться. Для снижения количества транзакций снимите галку с инструмента где вероятность исполнения лимитного ордера низкая.
    Shares – количество
    BidV – объем спроса
    Bid – цена спроса
    Last – цена последней сделки
    Ask – цена предложения
    AskV – объем предложения
    LastT – время последней сделки
    Tprice – теоретическая цена
    O.shares – количество исполненных ордеров
    O.price – цена исполнения ордера
    Possible price – возможная цена выставления ордера
    Possible target – возможная цена исполнения всей стратегии

    Для создания стратегии необходимо перенести нужные инструменты "мышкой" в окно Execution strategies по одному либо сразу все с нажатой клавишей Ctrl и выбрав стратегию Connected order strategy.

    Для запуска стратегии нажмите кнопку Start, проверьте и подтвердите начало исполнения.
    После нажатия кнопки Start стратегия исполнения отправляется на сервер исполнения в дата центре биржи и в соответствии с заданными параметрами осуществляет выставление ордеров автономно до момента полного исполнения либо остановки пользователем Stop.
    Для изменения цены или других параметров робота нажмите кнопку Stop, после внесенных изменений для продолжения исполнения нажмите Start.

    Галка Auto restart - автостарт стратегии после Stop стратегии по расписанию

    Галка Price corridor - только для опционов, сервер блокирует выставление ордера по опциону: на покупка по цене более чем на 100% выше теор цены, на продажу по цене менее 50% теор цены опциона. Защита от покупок опционов по завышенным ценам и продаже по очень низким.



  • Участник @Сергей-Елисеев написал в Connected order strategy (Робот связанных ордеров):

    В приведенном ниже примере параметр Target больше или равен значениям Possible Target двух из трех инструментов стратегии.

    ниже вроде примеров нет, или не отображается картинка, а если имелось ввиду "выше" то там только 2 инструмента.

    В окне Orders:
    LimitEnter - галочка отвечает за котирование инструмента (если не ошибаюсь)

    Для создания стратегии необходимо перенести нужные инструменты "мышкой" в окно Execution strategies по одному либо сразу все с нажатой клавишей Ctrl и выбрав стратегию Connected order strategy.



  • Спасибо, внес изменения



  • Снятие галки в поле LimitEnter используется, если вы хотите, чтобы сначала был исполнен лимитный ордер одной из "ног" набираемой позиции (у которой в поле LimitEnter стоит галка). И только после этого набирались бы остальные позиции стратегии по "маркету". Это актуально, если "нога" позиции, у которого в поле LimitEnter не стоит галка, существенно более ликвидная, чем остальные "ноги" позиции. Например, если одна позиция набираемой стратегии опцион, а вторая фьючерс, галку в поле LimitEnter следует снять с позиции фьючерс.
    0_1503594940564_e4dbef36-5cad-4603-8303-38d5f71128e6-image.png
    Возможна ситуация, когда в стратегии задействовано более двух "ног" (например, два опциона и фьючерс).
    0_1503595000732_f2501512-8f2b-45de-bb09-a999fa8505c8-image.png
    При этом в позиции фьючерс не стоит галка, что подразумевает набор опционных "ног", и только затем исполнения "ноги" по фьючерсу.
    Однако при задании подобной стратегии следует опасаться, что исполнение фьючерса все равно может произойти раньше, чем наберется позиция по одной из опционных "ног". Это возможно, если исполнится лимитный ордер по одной из опционных "ног". В этом случае остальные "ноги" набираются по маркету и на наличие галки в поле LimitEnter у этих позиций стратегия уже не обращает внимание. Таким образом, возможна ситуация, когда второй опцион не исполнится, в то время как позиция по фьючерсу уже будет открыта.
    Во избежание такой ситуации возможны варианты:

    1. Существенно увеличить значение поля Indent, что увеличит вероятность набора "ноги" по мало ликвидному опциону.
    2. Использовать стратегию Connected Orders только для набора опционных позиций и использовать стратегию Range Hedger для включения в окончательную позицию необходимого количества фьючерсов.


Похоже, подключение к Форум LAFT было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.